2019年4月19日，我院殷炼乾副教授应邀赴深圳参加了“第六届金融与计算论坛”，与参加此次论坛的知名学者、专家共同探讨量化投资，大数据科学与金融深度计算等问题。

本届论坛设有三个分会场，分别以“人工智能与金融的未来”、“量化投资方法与应用”及“金融计算和数据挖掘”为议题进行分组讨论，旨在通过人工智能、大数据方法、量化投资、数据挖掘、超级计算方法在金融中的应用等议题，探讨和交流金融在计算中的未来方向，促进计算技术和方法在金融中的应用。来自全国各地区的及国内各大高校的近两百位师生参加了此次论坛。殷炼乾在分会场二做了题为“基于希尔伯特黄变换的股指波动率周期性特征研究”的会议报告，探讨了该变换在股指波动率的连续-跳跃模式识别中的应用，得到了会议专家的好评与反馈。

（论坛现场： 殷炼乾副教授在报告现场）

       据悉此次论坛由中国科学院深圳超级计算中心，中央财经大学、北京北龙超级云计算有限责任公司等多个学术和企业单位联合承办。